
Een januari-effect. In januari zowaar!
Vertel het vooral niet door, maar de financiële theorie is zo lek als een vergiet. Meer nog: het referentiekader (of in chiquere termen: het paradigma) van het vakgebied, gesteund op de pijlers van het roemruchte Capital Asset Pricing Model uit 1964, is volledig vertekend door een wat gênante rekenfout. Eens de correctie daarvan wordt uitgevoerd, merk je onmiddellijk dat je de conclusie over marktefficiëntie en de daarmee verband houdende stelling dat je de markt niet kunt kloppen (en dat de markten altijd gelijk hebben), hooguit als hardnekkige folklore kunt omschrijven. Twee Nobelprijzen dienaangaande ten spijt … Zoals dat ook geldt bij andere manke theorieën, valt ook deze zeer snel door de mand bij een toetsing aan de realiteit. Zo’n afwijking noemen we – beleefdheidshalve – een anomalie. Continue reading…